Стресс-тестирование портфелей: готовимся к кризисам
Эта книга написана для научно-популярного исследования и практического руководства по стресс-тестированию инвестиционных портфелей.
О книге
Эта книга написана для научно-популярного исследования и практического руководства по стресс-тестированию инвестиционных портфелей. Вы узнаете, почему классические модели риска (VaR, нормальное распределение) смертельно опасны в кризис, как моделировать сценарии, в которых все активы падают вместе, и как построить алгоритмическую систему защиты от чёрных лебедей и серых носорогов.
Код на Python, реальные кейсы (2008, 2020, 2022, SVB), чек-листы и готовые шаблоны. Для инвесторов, аналитиков и всех, кто хочет не предсказывать кризисы, а выходить из них сильнее.
Об авторе
Ярослав Суков — автор книги «Стресс-тестирование портфелей: готовимся к кризисам» в разделе «Финансы». Смотрите все книги автора.